金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xià东莞属于几线城市ng)互换(huàn)通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产(东莞属于几线城市chǎn)品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构(gòu)投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行(xíng)认(rèn)可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初(chū)期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过(guò)人(rén)民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了(le)两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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